什么是跟踪误差

1. 什么是跟踪误差

跟踪误差是指在定位运动或者电机运动过程中，从开始运动到实际位置的时间段内的位置命令与实际位置的差值，跟踪误差在各个行业里面有的一定的误差认可范围。

视频跟踪器误差
视频跟踪器误差是纯粹的图像处理自身的误差，是以判断图像像元的最小分辨率来定义的。通常跟踪器的误差不大于l/2像素。根据光电系统所采用的红外热像仪或电视摄像机的视场，可以很方便地估算出对应不同视场时像元数的尺寸大小。
视频跟踪器噪声
视频跟踪器的噪声是信号处理电路造成的，正常情况下，跟踪器噪声不大于一个像素。同理，可根据光电系统所采用的光电传感器视场计算出对应不同视场时像元数的尺寸大小，从而得到视频跟踪器噪声造成的跟踪误差。

2. 跟踪误差问题有哪些？

1、所谓跟踪偏离度，指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。
2、跟踪偏离度是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。
3、一般来说，跟踪偏离度的准确性与观察周期的长短有关，观察周期越长，观察点越多，计算出的跟踪偏离度就越准确。
4、跟踪偏离度算是一风险指标，反应的是组合收益率与标的收益率之间的偏差。
5、跟踪偏离度越大，反应其偏离标的越大，风险高，跟踪误差小，反应其跟踪标的偏离度小，风险低。
跟踪误差是根据历史收益率的差值数据来描述基金与跟踪标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益波动特征。跟踪误差越小，基金经理的管理能力越强。
影响指数基金跟踪误差的因素主要包括基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等。总的来说，提高跟踪标的指数的精度，降低跟踪是指数投资最为核心的技术，也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提。

3. 跟踪误差的概念

所谓跟踪偏离度，指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。跟踪偏离度是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说，跟踪偏离度的准确性与观察周期的长短有关，观察周期越长，观察点越多，计算出的跟踪偏离度就越准确。跟踪偏离度算是一风险指标，反应的是组合收益率与标的收益率之间的偏差。跟踪偏离度越大，反应其偏离标的越大，风险高，跟踪误差小，反应其跟踪标的偏离度小，风险低。

4. 跟踪误差问题有哪些？

同学你好，很高兴为您解答！

    所谓跟踪偏离度，指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。跟踪偏离度是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说，跟踪偏离度的准确性与观察周期的长短有关，观察周期越长，观察点越多，计算出的跟踪偏离度就越准确。跟踪偏离度算是一风险指标，反应的是组合收益率与标的收益率之间的偏差。跟踪偏离度越大，反应其偏离标的越大，风险高，跟踪误差小，反应其跟踪标的偏离度小，风险低。

   高顿网校是财经教育领导品牌，更多财会问题欢迎向高顿企业知道提问。



高顿祝您生活愉快！

5. 跟踪误差产生的原因有哪些？

1.复制误差首先是由于指数基金无法完全复制标的指数配置结构带来的结构性偏离。当指数基金的某些成分股因流动性不足而难以以公允的价格买到时，指数基金将只能采用抽样复制法，增加交易活跃股票的权重，减少流动性差的股票权重。在这个过程中，指数基金的管理团队需要通过建立一系列的数量模型来控制、修正跟踪误差。对复制误差的修正是非常考验管理者能力的。2.现金留存另一个误差产生的因素则是基金组合中的现金留存。这一点ETF基金则占有一定的优势。由于ETF是采取实物申赎的方式进行一级市场的交易，因此组合中的现金存量一般会非常低，基准指数预期年化预期收益率与现金预期年化预期收益率不一致而导致的跟踪偏离会更小。3.管理费及其它各项费用（1）管理费是运营ETFs、复制基准指数的成本，也是基金管理人付出劳动所应得到的报酬。管理费一般占基金净值的一定比例，如美国ETFs的年度管理费率一般占基金净值的0.08％－0.99％不等。管理费一般是逐日计算、逐月计提。从表1管理费的计算中，我们可以清楚地看出，管理费是如何减少基金单位净值从而加大ETFs跟踪误差的。（2）很显然，管理费越高，ETFs组合预期年化预期收益率就会越低，从而跟踪误差就会越大，因为基准指数是“不收任何管理费”的。（3）另外，其他包括印花税、扣缴税（WithholdingTaxes）、经纪佣金、买卖报价价差、市场冲击成本、股利拖累成本、外汇波动成本、注册登记费、指数使用费和其他交易成本等各项费用成本，在ETFs复制基准指数时，也都会造成净值跟踪误差。4.收入及再投资差别1.首先，ETFs与基准指数在成份股的股利分配数量和登记分配时间上存在着差别。采用抽样法复制基准指数的ETFs所获得的股利收入与基准指数所获得的股利收入数量不一致，因为ETFs持有成份股的只数与所持股数与基准指数是不同的。同时，ETFs与基准指数在登记股利分配的时间上也不相同（股利分配一般经历宣布日、除权日、登记日和支付日，此处指登记日）。比如MSCIiShares系列ETFs是在股票除权当日登记股利收入的，而MSCI指数则是将股利收入按12个月进行分摊后再作登记的（自2001年以后MSCI指数也采用了股票除权当日登记股利收入的做法）。2.其次，关于股利等收入再投资。ETFs的股利等收入再投资除了受到ETFs结构影响外，比如上面谈到单位投资信托结构的ETFs不能在除权后支付日立即进行再投资外，还受经纪人是否提供“股利分配自动再投资”业务的限制。比如美国ETFs的经纪人有的提供此项业务，有的则不提供，而持有人通常不能够用数额较少的股利去购买非整数单位的ETFs，只有经过经纪人的特殊处理后才能实现再投资。这样，ETFs在股利等收入再投资方面或多或少都会与其基准指数不同步，往往形成现金拖累。结果，在上涨行情中，ETFs的预期年化预期收益可能会微低于基准指数的预期年化预期收益；而在下跌行情中，则会微高于基准指数的预期年化预期收益，从而形成跟踪误差。3.再次，关于ETFs本身的预期年化预期收益分配，很多ETFs每个季度向股东支付一次股利，就像股票股利分配一样。在除权日，ETFs的价格会受到股利分配数量的消极影响。因此，在该季度内，ETFs的预期年化预期收益可能会超过其基准指数的预期年化预期收益，体现为资本增值，形成二者的预期年化预期收益偏差。但当股利预期年化预期收益被正确地计入恰当的投资期内时，二者的预期年化预期收益偏差就会立刻消失。同样，资本利得的分配也会导致类似的预期年化预期收益偏差。显然，这种偏差不属于真实的跟踪误差。5.估值效应估值效应是指，因采用不同的估值模型对基准指数中交易不活跃的成份股估值有差别从而导致的跟踪误差。也就是说，当基准指数中含有交易不活跃的成份股时，若ETFs的基金经理采用不同于基准指数组合的估值模型的话，就会导致对同一只成份股形成两个估值，从而导致净值跟踪误差。

6. 跟踪误差的计算公式

(1)跟踪偏离度(Tracking Difference)TDti = Rti- Rtm其中TDti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度；Rti为基金i在时间t内的净值增长率；Rtm为基准组合在时间t内的收益率。(2)跟踪误差(Tracking Error)其中TEi表示基金i的跟踪误差；TDi表示基金i的跟踪偏离度的样本均值；n为样本数。跟踪误差越大，说明基金的净值率与基准组合收益率之问的差异越大，并且基金经理主动投资的风险越大。通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著。

7. 跟踪误差产生的原因不包括

跟踪误差产生原因有:复制误差、现金留存、各项费用、其他影响,不包括完全复制。
跟踪误差是指在定位运动或者电机运动过程中，从开始运动到实际位置的时间段内的位置命令与实际位置的差值，跟踪误差在各个行业里面有的一定的误差认可范围。


视频跟踪器误差
视频跟踪器误差是纯粹的图像处理自身的误差，是以判断图像像元的最小分辨率来定义的。通常跟踪器的误差不大于l/2像素。根据光电系统所采用的红外热像仪或电视摄像机的视场，可以很方便地估算出对应不同视场时像元数的尺寸大小。
视频跟踪器噪声
视频跟踪器的噪声是信号处理电路造成的，正常情况下，跟踪器噪声不大于一个像素。同理，可根据光电系统所采用的光电传感器视场计算出对应不同视场时像元数的尺寸大小，从而得到视频跟踪器噪声造成的跟踪误差。
通信延迟
取差器对目标的跟踪算法以及将误差以一定的时间报告给CPU，这种时间延迟将影响跟踪精度。报告延迟通常小于一帧，即20 ms。
稳定误差
造成瞄准线稳定误差的主要因素如前所述。跟踪误差是和瞄准线稳定误差密切相关的，瞄准线的晃动直接导致跟踪误差的形成。
跟踪控制回路误差
跟踪控制回路是由视频取差器，通过对目标瞄准点与瞄准线之间取差作为指令输入，经由跟踪控制器、滤波器、放大器、驱动器、电动机等去驱动万向架和光电传感器跟踪目标。
并通过光电传感器瞄准线的位置构成闭环回路。该回路伺服性能的好坏，即稳态误差的大小和系统的动态品质等，均和跟踪误差密切相关。

8. 什么叫做误差

你知道什么是误差吗