某日某银行汇率报价如下:GBP=USD1.8520/30; GBP=AUD2.3546/86,那么该银行的美元以澳元表示的卖出价是多少?

2024-05-10

1. 某日某银行汇率报价如下:GBP=USD1.8520/30; GBP=AUD2.3546/86,那么该银行的美元以澳元表示的卖出价是多少?

USD=AUD(2.3546/1.8530)/(2.3586/1.8520)=1.2707/1.2735(交叉相除)
该银行的美元以澳元表示的卖出价是1.2735

某日某银行汇率报价如下:GBP=USD1.8520/30; GBP=AUD2.3546/86,那么该银行的美元以澳元表示的卖出价是多少?

2. 已知外汇市场的价格是USD=CHF1.3843~1.3873 USD1=JPY118.92,求瑞士法郎的交叉汇率是多少

应该是瑞士法郎与日元的交叉汇率吧。并且该题美元对日元没有双向汇率,假如USD1=JPY118.92/119.22,则有:
CHF/JPY=(118.92/1.3873)/(119.22/1.3843)=85.7205/86.1230

3. 设英国某银行某时外汇牌价:GBP/USD即期汇率:1.7623/55;3个月汇水70/90

没有错。
外汇报价,采用双向报价,报价者既报出基准货币(这里是英镑)的买入汇率,又报出基准货币的卖出汇率。前者为报价方买入基准货币(英镑)的汇率(买入一基准货币英镑支付美元数),后者为报价方卖出基准货币的汇率(卖出一基准货币英镑收取美元),买与卖的差价则作为报价方中介的收益。
本例中,商人卖出美元,即银行(报价者)卖出英镑,汇率为1.7745

设英国某银行某时外汇牌价:GBP/USD即期汇率:1.7623/55;3个月汇水70/90

4. 1.英国伦敦市场的外汇牌价GBP/CHF=8.7452/74,3个月远期GBP/CHF=8.7110/105 (1)计算英镑三个月的远期汇率

1.(1)三个月远期汇率:GBP/CHF=8.7110/105 
商人卖出3个月期远期英镑,即报价方买入英镑,用远期买入价,可以换回87110瑞士法郎
2.HKD/CHF=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103
(汇率相除,交叉相除)

5. 某日纽约外汇市场牌价为USD/CNY:6.2000–6.3000,USD/HKD:12.6000–12.8000,请求CNY/HKD的套算汇率是多少?

12.6000/6.3000=2.0000
12.8000/6.2000=2.0645
CNY/HKD:2.0000-2.0645
从计算结果看,你提供的数据不准确。

某日纽约外汇市场牌价为USD/CNY:6.2000–6.3000,USD/HKD:12.6000–12.8000,请求CNY/HKD的套算汇率是多少?

6. 假设10月5日,瑞士法郎兑美元的汇率为CHF/USD=0.5888。

客户买入瑞郎的看涨期权,执行汇率为0.59,意味着如果到期日瑞郎/美元汇率大于0.59时,客户有权按0.59的汇率买入瑞郎。
到期是,市场汇率为0.6350,客户选择行权,按0.59的汇率买入62500瑞士法郎,动用的美元是62500*0.59=36875美元,再加上之前支付的期权费=62500*0.04=2500美元,客户累计支付美元=36875+2500=39375美元。
如果客户没做买入期权,而是按到期时市场汇率买入瑞郎,需要支付的美元=62500*0.6350=39687.5美元。
由于行权汇率低于市场到期汇率,也就是说客户选择行权,可以用比市场汇率更低的汇率买入瑞郎,因此客户会选择行权。行权后,客户的盈利是=39687.5-39375=312.5美元

7. 已知某年6月10日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是:USD/CHF 即期汇率 1.3865/75

1个月远期:USD/CHF =(1.3865+0.0060)/1.3875+0.0065)=1.3925/1.3940
2个月远期USD/CHF =(1.3865+0.0145)/1.3875+0.0155)=1.4010/1.4030
7月28日美元兑瑞士法郎的远期汇率:1.3925/1.4030

已知某年6月10日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是:USD/CHF 即期汇率 1.3865/75

8. 某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35,USD1=CHF0.9476/0

usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的,所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率,就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率,用公式表示则为:S(i/j)=Si(i/$)。Sj($/j)式中:$为美元,i和j分别代表i国和j国的货币。Si(i/$)为i国货币对美元的直接汇率;Si($/j)为美元对j国货币的直接汇率;S(i/j)为i国货币对j国货币的交叉汇率。【摘要】
某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35,USD1=CHF0.9476/0.9506,请问瑞士法郎兑日元的汇率是多少?【提问】
usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的,所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率,就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率,用公式表示则为:S(i/j)=Si(i/$)。Sj($/j)式中:$为美元,i和j分别代表i国和j国的货币。Si(i/$)为i国货币对美元的直接汇率;Si($/j)为美元对j国货币的直接汇率;S(i/j)为i国货币对j国货币的交叉汇率。【回答】
瑞士法郎兑日元的汇率为1:136.417【回答】
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