若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。

1. 若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。

2. 如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为11%。
计算过程：
E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05 =11%

期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格
扩展资料：
期望收益率是投资者在投资时期望获得的报酬率，必要收益率是投资者愿意投资所要求的最低报酬率，实际收益率是投资者投资后所实际获得的报酬率。
其实，收益率就是未来现金流折算成现值的折现率，换句话说，期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。
必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率，显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。
而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。
参考资料来源：百度百科-期望收益率

3. 某公司股票β系数为1.5，无风险利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率

某公司股票β系数为1.5，无风险利率4％，市场所有股票的平均收益率8％，股票的必要收益率为10％。
在确定债券内在价值时，需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率（称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为：必要收益率＝无风险利率＋β＊（市场收益率 － 无风险收益率）＝4％ ＋ 1.5＊（8％－4％）＝10％。

扩展资料：
由于投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，β系数这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。

4. 某公司股票β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为

该公司股票风险收益率=0.5*（12%-10%）+10%=11%

5. 如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为11%。
计算过程：
E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05
=11%
期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
HPR=（期末价格
-期初价格+现金股息）/期初价格
扩展资料：
期望收益率是投资者在投资时期望获得的报酬率，必要收益率是投资者愿意投资所要求的最低报酬率，实际收益率是投资者投资后所实际获得的报酬率。
其实，收益率就是未来现金流折算成现值的折现率，换句话说，期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。
必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率，显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。
而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。
参考资料来源：百度百科-期望收益率

6. 某普通股票面值10元，每年获利0.8元，无风险资产的收益率为6%，市场组合的平均收益率为10%，

预期收益率=6%+1.5*（10%-6%）=12%
股票内在价值=0.8/12%=6.67元（股利恒定模型）
面值10元大于内在价值，不适合投资

7. 假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少

先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本＝6%＋1.2×10%＝18%，根据股利增长模型则有18%＝2/（21－1）＋g，所以g＝8%。【摘要】
假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少【提问】
您好！很高兴为您解答！ 假设无风险收益率为6%,市场组合的预期收益率为10%,某资产组合的β系数等于1.2，收益率多少。您好，收益率为百分之8【回答】
先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本＝6%＋1.2×10%＝18%，根据股利增长模型则有18%＝2/（21－1）＋g，所以g＝8%。【回答】

8. 如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为11%。
计算过程：
E（r）=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11%

期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
扩展资料：
期望收益率是投资者在投资时期望获得的报酬率，必要收益率是投资者愿意投资所要求的最低报酬率，实际收益率是投资者投资后所实际获得的报酬率。
其实，收益率就是未来现金流折算成现值的折现率，换句话说，期望收益率是投资者将预期能获得的未来现金流折现成一个现在能获得的金额的折现率。
必要收益率是使未来现金流的净现值为0的折现率，显然，如果期望收益率小于必要收益率，投资者将不会投资。当市场均衡时，期望收益率等于必要收益率。
而实际收益率则是已经实现了的现金流折现成当初现值的折现率，可以说，实际收益率是一个后验收益率。
参考资料来源：百度百科-期望收益率