风险定价的释义

1. 风险定价的释义

银行采用精密的信用评估程序，将可更有效就贷款进行风险定价，即质素好的客户应能以较优惠的利率借款。随着银行更有效就贷款进行风险定价，而不是仅依赖于诸如房地产等抵押物，中小企业将较容易获取贷款。

2. 市场风险的定义

3. 什么是市场风险和价格风险？

两者是一个意思。价格风险 指由于市场利率波动， 导致债务证券的目前价格与投资价格发生差异的价格变动风险。1、在投资市场上，会面临着各种各样的风险，市场风险和价格风险是其中两种风险，而市场风险和价格风险又是相互联系的。2、市场风险指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。因此，市场主要风险包括汇率风险、利率风险以及商品风险。3、价格风险是指由于基础资产价格变动导致衍生工具价格变动或价值变动而引起的风险。4、市场风险和价格风险又是相互联系的，价格风险主要是指一切价格变化所引起的风险，而市场风险又能够带来价格的变化，引起价格风险。扩展内容：市场风险是指由于基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。基础资产的市场价格变动包括市场利率、汇率、股票、债券行情的变动。价格风险是指一种物品市场价格发生变动的风险。计算市场风险的方法主要是在险价值（VaR），它是在正常的市场条件和给定的置信水平（Confidence interval，通常为99%）上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失；或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平（即置信水平）。价格风险也称利率风险，是指国债的市场利率变化对债券价格的影响。一般来说，债券价格与利率变化成反比，当利率上涨时，债券价格下跌。债券的到期时间越长，所面临的价格风险越大。利率风险与再投资风险是此消彼长的关系。再投资风险也是由于市场利率变化而使债券持有人面临的风险。 [1]  价格风险是指由于基础资产价格变动导致衍生工具价格变动或价值变动而引起的风险。价格风险是指一种物品市场价格发生变动的风险。

4. 定价风险的体现形式有哪些

一、认定提出方对价格认定的职能曲解
我们知道，在涉刑价格认定过程中，作为法定诉讼证据之一的价格认定结论，往往关乎罪与非罪、规范量刑，是司法机关定罪量刑的主要标准，足见一份高质量的价格认定结论至关重要。
二、认定提出方对价格认定的舍本求末
毫无疑问，在涉刑价格认定过程中，应当规范行权，严格遵守法律法规，按照价格认定工作的规则、制度、程序、方法，切实做到工作要客观公正，方法要科学合理，结论要真实可靠，这也是价格认定工作四大原则的具体体现。
三、认定提出方对价格认定的认知偏差
应该来说，在涉刑价格认定过程中，独立性是价格认定结论客观性和公正性的保证。因此，提供价格认定“服务”，当然要实事求是，立场坚定，正确把握处理好与服务对象的相互关系，不受其干预。
实践中，作为价格认定提出方偶尔有对价格认定的工作原则存在认识盲区，故在提出价格认定时，认为只要提出价格认定事项，价格认定机构或价格认定人员就得按照认定提出方的惯性思维去进行实务操作。


案例3：某诈骗电动车案，价格认定提出方在提出价格认定协助申请时，强调诈骗立案标准。在此情况下，提出机关向价格认定机构提出，对认定标的有一个预先设想价格，从而进行价格认定。
就本案而言，价格认定提出方无形中将其立案基础转移了风险，价格认定机构或价格认定人员会有背离独立性执业原则之可能。
很显然，价格认定工作本身具有的公共服务属性，是一种为国家机关管理国家事务和社会公共事务、维护公共利益提供服务，具有很强的社会公信力、影响力和作用力。
针对认定对象而言，其权威性、专业性特点，决定了价格认定执业过程中，应当恪守独立性，非同小可。这里，价格认定结果的先期预设成为该案的操作风险。

5. 什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些

您好亲，再定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。银行的资产负债项目或者适用于固定利率、或者适用于浮动利率，当资产和负债项目的到期日(固定利率)或重新定价日(浮动利率)不相等，例如资产的期限大于负债的期限，当利率上升时，负债的利率将上升、而资产的利率因为未到期而保持在原来的较低水平，银行将因期限的不匹配而遭受损失。【摘要】
什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【提问】
您好亲，再定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。银行的资产负债项目或者适用于固定利率、或者适用于浮动利率，当资产和负债项目的到期日(固定利率)或重新定价日(浮动利率)不相等，例如资产的期限大于负债的期限，当利率上升时，负债的利率将上升、而资产的利率因为未到期而保持在原来的较低水平，银行将因期限的不匹配而遭受损失。【回答】
应该注意的是，期限错配不仅仅存在于银行的存贷款之间，事实上银行整个的资产负债结构都可能存在期限错配的风险。对重新定价风险的管理方法主要有缺口分析(gap analysis)、久期分析(duration analysis)。1.缺口分析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。因为其计算简便、清晰易懂，目前仍然被广泛使用。【回答】
2.久期分析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。【回答】

6. 什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?

亲[微笑]您好，什么是再定价风险?再定价风险(Repricing Risk)是商业银行最主要和最常见的利率风险形式【摘要】
什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?【提问】
亲[微笑]您好，什么是再定价风险?再定价风险(Repricing Risk)是商业银行最主要和最常见的利率风险形式【回答】
再定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。【回答】
再定价风险的要点有哪些?①商业银行资产收益和负债成本的再定价风险。再定价风险是利率风险最基本和最常见的表现形式，银行业务的多样性和经营的持续性使资产、负债和表外业务的到期日不匹配，再定价风险成为客观在。②商业银行的资产和负债的市场价值变动的再定价风险。大多数情况下，固定收益债券都有固定的收益率和票面价格，但如果市场利率发生波动，则会引起债券价值的变化。【回答】
③浮动利率的再定价风险。对浮动利率的银行头寸而言，再定价风险产生于合同规定的调整利率时间的不同。【回答】
[微笑]希望对您有帮助，祝您生活愉快工作顺利，感谢🙏🙏🙏【回答】

7. 什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?

重新定价风险(Repricing Risk)是商业银行最主要和最常见的利率风险形式。重新定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。【摘要】
什么是再定价风险?再定价风险的要点有哪些?【提问】
重新定价风险(Repricing Risk)是商业银行最主要和最常见的利率风险形式。重新定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。【回答】
对重新定价风险的管理方法主要有缺口分析(gap analysis)、久期分析(duration analysis)。1.缺口分析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。因为其计算简便、清晰易懂，目前仍然被广泛使用。2.久期分析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。【回答】

8. 什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些

再定价风险的要点有那些?    最主要和最常见的利率风险形式。重新定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。【摘要】
什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【提问】
亲，早上好呀！很高兴能够为您解答，打字需要一点时间，麻烦请稍等哦，我会给你一个完整的解答！【回答】
您好，亲，很高兴为您解答。亲  什么是再定价风险,再定价风险的要点有哪些【回答】
什么是再定价风险?     也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。定义这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。【回答】
再定价风险的要点有那些?    最主要和最常见的利率风险形式。重新定价风险也称期限错配风险，是指由于商业银行的资产、负债和表外业务的到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)存在差异，使得商业银行的收益或内在经济价值随着利率的变动而变化带来的风险。例如，如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使商业银行的未来收益减少和经济价值降低。【回答】
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