债券面值为1000元，票面利率为8%，期限为五年，以970元的价格折价发行，求债券的到期收益率

1. 债券面值为1000元，票面利率为8%，期限为五年，以970元的价格折价发行，求债券的到期收益率

您好，需要使用插值法计算哦～【摘要】
债券面值为1000元，票面利率为8%，期限为五年，以970元的价格折价发行，求债券的到期收益率【提问】
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2. 一张面值为1000元的债券,债券的息票率为6%每年付息一次,该债券的市场价格为980元则该债券的当期收益率为

一张面值为1000元的债券，债券的息票率为6%每年付息一次，可得：
每年的利息收入=1000*6%=60元
当期收益率=60/980=6.12%

扩展资料
面值为1000元的债券，当时的市场利率为7%，债券的年息票率为7%，一年付息一次。债券距到期日还有3年，市场利率为8%,如果直至到期日，市场利率不变，问该债券在距到期日3年、2年、1年的当期收益率。
这里需要注意的是虽然每年年底支付的利息额都是70元，但随着到期日的接近，债券价格在不断逼近面值，因此当期收益率ic在不断减小，逐渐接近票面利率。
若还有3年到期， 债券价格=70/(1+8%)+70/(1+8%)^2+1070/(1+8%)^3=974.23元 ic=70/974.23=7.19%
若还有2年到期，债券价格=70/(1+8%)+1070/(1+8%)^2=982.17ic=70/982.17=7.12%
若还有1年到期，债券价格=1070/(1+8%)=990.74 ic=70/990.74=7.07%

3. 有一债券面值为1000元，票面利率为10%，每半年付息一次。假设必要报酬率为8%，计算债券价值为多少？

债券价值为924.28元，债券价值=80*（P/A，5%，10)+1000*(P/S，10%，5）=924.28元，这个题目主要考察是：平息债券。平息债券是指利息在到期时间内平均支付的债券。支付的频率可能是一年一次、半年一次或每季度一次等。平息债券价值由两部分构成：一是未来所付利息的现值，二是未来所付本金的现值。“平息债券”。大多数由政府和企业发行的债券都属于平息债券，不仅在到期日进行支付，在发行日和到期日之间也进行有规律的现金支付。债券定价的基本原则：折现率等于票面利率，债券价值等于面值，平价发行；折现率高于票面利率，债券价值低于面值，折价发行；折现率低于票面利率，债券价值高于面值，溢价发行折溢价也可以这样理解：当债券息票率等于预期收益率时，投资者投入资金的时间价值通过利息收入来补偿；当息票率低于预期收益率时，投资者购买债券所获得的利息收入低于市场平均回报，所以发行价格要低于票面价格，使得投资者能够从债券价格的升值中获利；当息票率高于预期收益率时，投资者所获得的利息收入高于市场平均回报，也即发行债券的公司支付了更多的利息，所以债券的发行价格要高于票面价格，以弥补公司多支付利息的损失。债券价值的影响因素：1、面值，面值越大，债券价值越大（同向变动），因为面值会影响到期本金和利息的收入；2、票面利率，票面利率越大，债券价值越大（同向）；3、付息频率，付息频率加快，价值上升；4、折现率，折现率越大，债券价值越小（反向），随着到期时间的缩短，折现率变动对债券价值的影响越来越小；5、到期时间，对于平息债券和流通债券，债券价值随到期时间缩短周期性变化；对于纯贴现债券，随到期时间缩短，价值逐渐上升；6、溢价，债券价值波动下降（先上升，割息后下降，但到期前始终高于面值）；折价，波动上升（先上升，割息后下降，有可能高于、等于或小于面值）；平价，波动（先上升，割息后下降，有可能高于或等于面值，不会小于）。

4. 假定有一种债券，期限为3年，面值为1000，息票率为8%，到期收益率变化后求持有期收益率

债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益，包括持有债券期间的利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。
公式：债券持有期间的收益率=【总年利息收入+（卖出价格-买入价格）】/（持有年数*买入价格） *100%

温馨提示：
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2、在投资之前，建议您先去了解一下项目存在的风险，对项目的投资人、投资机构、链上活跃度等信息了解清楚，而非盲目投资或者误入资金盘。投资有风险，入市须谨慎。
应答时间：2022-01-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

5. 某债券面值为100元 票面利率为6% 期限10年，该债券现在的市场价格为960元，求它的现时收益率

基本上市场价格是960元，面值100，你把它当成百分比就好现时收益率（current yield)=利息/市场价格所以等于1000＊6%/960 =60/960=6.625%拓展资料：现时收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。现时收益率的计算公式为ic=C/Pb，则1000＊6%/960 =60/960=6.625%。收益率指投资的回报率，一般以年度百分比来表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。收益率=收益/本金*100%。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。收益率可以分为个人收益率与社会收益率。市场经济中决定收益率的因素：资本商品的生产率，即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。资本商品生产率的不确定程度。人们的时间偏好，即人们对即期消费与未来消费的偏好。风险厌恶，即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。

6. 假设有一债券，面值1000元，年利率8%，每半年付息一次，如果市场收益率为10%，请问这债券售价多少？

800元左右。如果是永续的，那么每半年付息40，半年利率5%，则用无穷数列公式计算，债券价格=40/5%=800元。假如债券还有三年到期，也就是还有六个半年的付息周期，那么，看下面：价格=40/(1+5%)+40/(1+5%)^2+40/(1+5%)^3+40/(1+5%)^4+40/(1+5%)^5+40/(1+5%)^6+1000/(1+5%)^6=949.24元。债券发行价格=各期利息按市场利率折算的现+到期票面金额按市场利率折算的现值。债券售价=债券面值/（1+市场利率）^年数+Σ债券面值*债券利率/（1+市场利率）^年数。债券发行价格是将债券持续期间的各期的利息现金流与债券到期支付的面值现金流按照债券发行时的。拓展资料：债券价格的影响因素：1.待偿期。债券的待偿期愈短，债券的价格就愈接近其终值(兑换价格)M(1+rN)，所以债券的待偿期愈长，其价格就愈低。另外，待偿期愈长，发债企业所要遭受的各种风险就可能愈大，所以债券的价格也就愈低。2.票面利率。债券的票面利率也就是债券的名义利息率，债券的名义利率愈高，到期的收益就愈大，所以债券的售价也就愈高。3.投资者的获利预期。债券投资者的获利预期(投资收益率R)是跟随市场利率而发生变化的，若市场利率高调，则投资者的获利预期R也高涨，债券的价格就下跌；若市场的利率调低，则债券的价格就会上涨。这一点表现在债券发行时最为明显。一般是债券印制完毕离发行有一段间隔，若此时市场利率发生变动，即债券的名义利息率就会与市场的实际利息率出现差距，此时要重新调整已印好的票面利息已不可能，而为了使债券的利率和市场的现行利率相一致，就只能就债券溢价或折价发行了。

7. 某债券面值为1000元，票面利率为12%，市场利率10%，期限为3年，请计算债券的价格、持续期

每年支付一次利息,120元,第一年年底的支付的120元,按市场利率折现成年初现值,即为120/(1+10%),第二年年底的120元按复利折合成现值为120/(1+10%)^2，第3年年底到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为(80+1000)/(1+10%)^3. 
(说明:^2为2次方,^3为5次方),计算如下: 
120/(1+10%)+120/(1+10%)^2+1120/(1+10%)^3=1049.74元

8. 某债券面值1000元，偿还期三年，年利率8%，若该债券的市场价格是1080元，问即期收益率是多少？要求写出...

首先，你求不出即期收益率(SPOT RATE），因为你没说是几年的即期收益率。因为你第一年的利息跟的是1年SPOT RATE，最后年跟的还本付息是3年的SPOT RATE。。

这个问题只能求YTM（YIELD TO MAURITY），到期收益率，他相当于SPOT RATE的一种均值。根据公式，你将每年的利息和最后一年的本金，贴现到现在的值，等于现在的价格（1080）,那个贴现率就是YTM。。。公式为：80*A(3,YTM）+1000/（1+0.08）^3 =1080
求YTM就可以了。。。还有这个里面隐含着一年付息一次的信息 。。其中A( )为年金现值系数